風(fēng)險(xiǎn)定量分析

第一部分 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

第一章 風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)

第二章 損失次數(shù)分布

第三章 損失分布

第四章 統(tǒng)計(jì)估計(jì)理論

第五章 統(tǒng)計(jì)推斷方法

第二部分 損失模型

第六章 總損失模型

第七章 損失分布的隨機(jī)模擬

第八章 免賠額與風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的計(jì)算

第九章 風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程模型

第十章 破產(chǎn)模型

第三部分 金融風(fēng)險(xiǎn)度量

第十一章 風(fēng)險(xiǎn)度量方法

第十二章 極值理論 2100433B

本書(shū)以風(fēng)險(xiǎn)的定量分析技術(shù)為主線，主要介紹精算風(fēng)險(xiǎn)損失模型及其在保險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用?！讹L(fēng)險(xiǎn)定量分析：損失模型及其在保險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》共分為四個(gè)部分，第一部分主要介紹損失的統(tǒng)計(jì)估計(jì)理論和統(tǒng)計(jì)推斷方法；第二部分講述損失的精算模型及隨機(jī)模擬技術(shù)；第三部分主要介紹目前前沿的風(fēng)險(xiǎn)度量方法以及損失模型在信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用；第四部分介紹風(fēng)險(xiǎn)決策的方法與技術(shù)。

生產(chǎn)力效益的動(dòng)態(tài)分析是通過(guò)生產(chǎn)力效益的數(shù)量對(duì)比關(guān)系表現(xiàn)的，因此，對(duì)生產(chǎn)力效益的定量分析是動(dòng)態(tài)分析的基礎(chǔ)。生產(chǎn)力效益的定量分析就是通過(guò)數(shù)量對(duì)比把握生產(chǎn)力效益的變化，它是對(duì)生產(chǎn)力效益的最直接評(píng)價(jià)。

定量分析首先要確定基期數(shù)，即以過(guò)去的數(shù)值作為對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較。確定基期數(shù)既要選定累進(jìn)基期數(shù)——前一次或前幾次的數(shù)值——作為對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)，又要選定先進(jìn)的基期數(shù)作為對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)。沒(méi)有前者，對(duì)比值難以反映企業(yè)、部門(mén)、地區(qū)及國(guó)家的生產(chǎn)力效益變化；沒(méi)有后者，也難以反映生產(chǎn)力效益變化中存在的問(wèn)題。其次，要合理確定比較時(shí)限。定量分析首先要拿一個(gè)時(shí)限的生產(chǎn)力效益同另一個(gè)時(shí)限的生產(chǎn)力效益作數(shù)量對(duì)比，只有比較時(shí)限合理才能準(zhǔn)確反映生產(chǎn)力效益的變化。比較時(shí)限的確定要以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)周期變化為依據(jù)，過(guò)長(zhǎng)會(huì)使予以分析的生產(chǎn)力效益包含虛假成份，過(guò)短又難以全面反映生產(chǎn)力效益的變化。第三，必須準(zhǔn)確及時(shí)地記錄各種數(shù)值，提供可靠的報(bào)告期數(shù)值。報(bào)告期數(shù)值的失真和不完整，都不能為定量分析提供充分可靠的依據(jù)。第四，在生產(chǎn)力效益定量分析基礎(chǔ)上，要進(jìn)行原因分析并制定切實(shí)可行的措施，保證發(fā)揮優(yōu)勢(shì)彌補(bǔ)不足，這樣才能促進(jìn)生產(chǎn)力效益的提高。定量分析表如下：

注：表中所列項(xiàng)目?jī)H是例舉

1831年J.von李比希建立了碳、氫的燃燒方法，將樣品在氧氣流中燃燒，并通過(guò)填充氧化銅的高溫柱管，使碳、氫分別全部轉(zhuǎn)化為二氧化碳和水，然后分別以氫氧化鉀溶液和氯化鈣吸收，由各吸收管增加的重量分別計(jì)算碳?xì)浜?，是為有機(jī)元素定量分析工作之始。另一常見(jiàn)元素氮的分析方法是由J.-B.-A.杜馬和J.G.C.T.克達(dá)爾先后建立的燃燒法和濕法消化的測(cè)定方法。L.卡里尤斯建立了鹵素和硫的測(cè)定法。這些方法對(duì)有機(jī)化學(xué)的發(fā)展起了很大作用，沿用了幾十年。1911年F.普雷格爾使用當(dāng)時(shí)才研制成功的微量天平，建立起一套有機(jī)化合物中各元素的微量分析方法，從而開(kāi)創(chuàng)了有機(jī)元素微量分析這一領(lǐng)域的工作，樣品只需毫克量級(jí)，分析時(shí)間也大大縮短，極大地推動(dòng)了有機(jī)化學(xué)（特別是天然有機(jī)化學(xué)）的發(fā)展。普雷格爾因此獲得1923年的諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。其后又經(jīng)各國(guó)學(xué)者不斷研究改進(jìn)，對(duì)各種元素都逐漸建立起簡(jiǎn)單實(shí)用的微量分析方法。至70年代，隨著電子學(xué)的進(jìn)展,又出現(xiàn)了自動(dòng)化分析的儀器(見(jiàn)元素分析儀),使元素分析更加簡(jiǎn)便迅速。

基本原理為讓有機(jī)物在氧氣流中燃燒，碳、氫分別氧化為二氧化碳和水，然后用無(wú)水高氯酸鎂吸收水，用燒堿石棉吸收二氧化碳。由各吸收劑增加的重量分別計(jì)算碳和氫的含量。在最初的經(jīng)典方法中，燃燒反應(yīng)和樣品分解緩慢，分析時(shí)間較長(zhǎng)。其后不少學(xué)者研究了提高氧化能力和燃燒速度的措施，例如加大氧氣流速、提高燃燒溫度、使用各種氧化劑等；也研究了多種元素共存時(shí)的分析方法、去除其他元素干擾的方法、不用氧化劑的空管燃燒法等,確立了較佳的實(shí)用條件,為儀器化自動(dòng)化打下了基礎(chǔ)?，F(xiàn)在雖然自動(dòng)化儀器已普遍應(yīng)用，但經(jīng)典法仍為核對(duì)樣品分析的基本方法。

碳、氫分析基本裝置為一個(gè)密閉系統(tǒng)，氧氣自氧氣瓶中流入燃燒管，管內(nèi)填充有氧化劑并保持在高溫，樣品放在瓷或鉑制的小舟內(nèi)，置于燃燒管的前端，逐漸加溫燃燒,氧化產(chǎn)物隨氧氣通過(guò)管內(nèi)填充劑使氧化完全,最后進(jìn)入串聯(lián)的水分和二氧化碳吸收管。分析完畢后取下吸收管稱(chēng)量，計(jì)算出碳、氫含量。

在樣品燃燒方面，研究最多的是燃燒管內(nèi)填充的氧化催化劑及燃燒溫度。催化劑有氧化銅、四氧化三鈷、高錳酸銀熱解產(chǎn)物、氧化鉻等,也有使用混合氧化劑的,或在樣品舟內(nèi)在樣品表面覆蓋一層氧化劑(如氧化鎢等)以幫助樣品的氧化。燃燒管保持在高溫，其溫度根據(jù)使用的氧化劑而不同，一般為 600～1000°C。溫度高對(duì)完全氧化有利，但會(huì)縮短石英燃燒管的壽命。一般來(lái)說(shuō)，四氧化三鈷的使用溫度較低，因此用得較多。氧化銅要求的溫度最高，但用作經(jīng)典法的柱填充劑，效果很好，也一直沿用。燃燒管內(nèi)常填充有銀絲，以去除鹵素和硫的燃燒產(chǎn)物而避免干擾。高錳酸銀熱解產(chǎn)物本身既可做氧化劑，又可有效地吸收鹵素和硫，因此常用。氮的氧化物則另用一個(gè)吸收管，內(nèi)裝二氧化錳作吸收劑，也可用重鉻酸鉀的濃硫酸溶液吸收。